Loi faible des grands nombres - Bibm@th.net
Exercice 1 - Loi faible des grands nombres ♡ [Signaler une erreur] [Ajouter à ma feuille d'exos] [Copier le lien]
Enoncé 
Soit $(X_n)$ une suite de variables aléatoires définies sur le même espace probabilisé fini $\Omega$. On suppose qu'elles sont deux à deux indépendantes, qu'elles ont même espérance $m$ et même variance $\sigma^2$. On pose $S_n=\frac{X_1+\dots+X_n}n$. Démontrer que, pour tout $\veps>0$,
$$P(|S_n-m|\geq\veps)\to 0.$$
