Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

Répondre

Veuillez composer votre message et l'envoyer
Nom (obligatoire)

E-mail (obligatoire)

Message (obligatoire)

Programme anti-spam : Afin de lutter contre le spam, nous vous demandons de bien vouloir répondre à la question suivante. Après inscription sur le site, vous n'aurez plus à répondre à ces questions.

Quel est le résultat de l'opération suivante (donner le résultat en chiffres)?
quatre-vingt dix-neuf moins trois
Système anti-bot

Faites glisser le curseur de gauche à droite pour activer le bouton de confirmation.

Attention : Vous devez activer Javascript dans votre navigateur pour utiliser le système anti-bot.

Retour

Résumé de la discussion (messages les plus récents en premier)

DJIBY KA
13-05-2025 12:47:06

Bonjour,
j'aimerais des explications approfondies sur les modelés VAR,  les VECM et surtout les relations de cointégrations si possibles.

Merci

pentium mix
10-05-2025 12:22:21

Bonjour tout le monde

Je suis en train de modéliser une série financière, et l’analyse m’oriente vers des modèles de type GARCH : GARCH, EGARCH ou GARCH-M. Le coefficient d’asymétrie (skewness) de ma série est de -1,28, ce qui indique une asymétrie négative, et le coefficient d’aplatissement (kurtosis) est de 18, ce qui montre une forte leptokurtose. Quel modèle devrais-je privilégier parmi GARCH, EGARCH ou GARCH-M, et pourquoi, compte tenu de ces caractéristiques ?

Pied de page des forums